Backtesting

Backtesting: Was bedeutet das im Trading?

Backtesting ist ein wichtiger Begriff im Trading. Es beschreibt das Testen einer Handelsstrategie mit Hilfe von historischen Kursdaten. So können Trader prüfen, wie eine Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte. Ziel ist es, Fehler früh zu erkennen und die Strategie zu verbessern, bevor echtes Geld eingesetzt wird.

Wie funktioniert Backtesting?

Beim Backtesting nutzt du echte Kursdaten aus der Vergangenheit. Du wendest deine Strategie auf diese Daten an, als ob du damals schon gehandelt hättest. Das Ergebnis zeigt, wie oft die Strategie Gewinne oder Verluste gebracht hätte. So bekommst du einen Eindruck, ob sich deine Idee lohnt.

Warum ist Backtesting so wichtig?

Backtesting hilft dir, Risiken zu senken. Du erkennst, ob deine Strategie stabil ist oder oft scheitert. Das gibt dir mehr Sicherheit beim echten Handel. Viele Trader verlassen sich auf Backtesting, um ihre Entscheidungen zu verbessern.

Beispiel für Backtesting im Trading

Stell dir vor, du hast eine Regel: „Kaufe eine Aktie, wenn sie drei Tage in Folge gefallen ist.“ Mit Backtesting prüfst du, wie diese Regel in den letzten fünf Jahren funktioniert hätte. Du siehst, wie oft du Gewinn gemacht hättest und wie hoch die Verluste gewesen wären.

Grenzen von Backtesting

Backtesting ist nützlich, aber nicht perfekt. Vergangene Daten zeigen nicht, wie sich Märkte in Zukunft verhalten. Es gibt immer Risiken, die du nicht testen kannst. Trotzdem bleibt Backtesting ein wichtiger Schritt, um Fehler zu vermeiden und bessere Entscheidungen zu treffen.