Non-Systematic Risk

Was ist ein Non-Systematic Risk?

Das Non-Systematic Risk (auch unsystematisches Risiko) bezieht sich auf die mögliche Unsicherheit oder Gefahr in spezifischen Branchen oder Unternehmen. Im Gegensatz zu systematischen Risiken, die globale oder marktbreite Schwankungen umfassen, sind nicht-systematische Risiken auf einzelne Unternehmen oder Branchen beschränkt. Demzufolge kann das Non-Systematic Risk durch eine wohl überlegte Diversifizierung des Anlageportfolios reduziert werden.

Anwendung im Trading

Im Kontext des Tradings ist das Verständnis von Non-Systematic Risk besonders wichtig. Trader müssen stets die Risiken, die mit einzelnen Wertpapieren oder mit besonderen Sektoren verbunden sind, berücksichtigen, um intelligente Anlageentscheidungen zu treffen. Non-Systematic Risk kann zu erheblichen Verlusten führen, wenn es nicht richtig gehandhabt wird. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele, wie das Scheitern einer Unternehmensfusion oder der Rückgang eines bestimmten Geschäftsbereichs, die Einbußen für den Einzelanleger verursachen können.

Wie kann man das Non-Systematic Risk reduzieren?

Eine der besten Methoden zur Verringerung des Non-Systematic Risk ist die Portfolio-Diversifizierung. Dadurch können Sie das Risiko von Investitionen in ein bestimmtes Wertpapier oder einen bestimmten Sektor verringern. Die Idee ist, das Vermögen auf eine breite Palette von Anlagen zu verteilen, um die Auswirkungen eines irregulären Ereignisses auf die gesamte Anlage zu minimieren.

Non-Systematic Risk – Ein wichtiger Aspekt im Trading

Abschließend lässt sich feststellen, dass das Non-Systematic Risk eine wichtige Rolle im Trading spielt. Geschickte Trader achten darauf, ihre Investitionen über verschiedene Unternehmen und Branchen zu streuen, um mögliche nicht-systematische Risiken zu mindern. Durch diesen Ansatz können sie die Stabilität und Leistung ihres Portfolios sicherstellen.